Ciekawostka: korelacja Tauronu z WIG20

Chyba przypadek sprawił, że moim ulubionym papierem na giełdzie jest  ostatnio Tauron. O jego magicznych właściwościach pisałem już jakiś czas temu. Tauron mianowicie bardzo lubi w krótkich okresach czasu mieć ujemną korelację z indeksem WIG20. W październiku pisałem o tym: "To kolejny dowód na to, że czasy są niespokojne. Inwestorzy potrafią podczas jednej sesji zmieniać alokację w ten sposób, że wycofują pieniądze z bardziej ryzykownych spółek (LTS, KGH) i lokują je w spółki takie jak Tauron, albo odwrotnie. Rynek żyje spekulacjami na temat wypowiedzi polityków i innych równie nietrwałych czynników, których znaczenie może trwać tylko jedną sesję, albo nawet kilka godzin."

Zastanawiam się, czy takie krótkoterminowe dywergencje na poszczególnych papierach z WIG20 mogą być dobrą wskazówką dla oceny jakości trendu. "Zdrowe" wzrosty powinny dotyczyć całego, szerokiego rynku. Uważam, że obecne wzrosty na giełdzie (mam na myśli styczeń 2012 a więc bardzo krótki okres czasu) nie są "zdrowe", to znaczy, nie posiadają fundamentów, a każda kolejna zła wiadomość może doprowadzić do kolejnego załamania indeksów (moim kandydatem numer jeden jest wieść o bankructwie Grecji, albo zerwaniu rozmów w sprawie PSP (Private Sector Participation), co w zasadzie wyjdzie na to samo). Pytanie otwarte: czy na podstawie np. dywergencji TPE/WIG20 można zbudować jakiś ciekawy wskaźnik wyprzedzający?

Tak czy inaczej, TPE i WIG20 znowu się rozjeżdżają:

źródło: stooq.pl

EDIT (albo P.S.): Teza o chwilowym charakterze trendu wzrostowego od początku roku jest słabo ugruntowana (nie mam obecnie otwartych zbyt dużych pozycji w akcjach, a poza tym sesja powoduje, że nie mam też czasu analizować spraw, tak jak należy to robić). Proszę się więc nią nie sugerować przy własnych analizach. Zwracam też uwagę, że na rynku mówi się o możliwej trwałości zwyżek i odsyłam do bloga stojeipatrze