Wracamy do tematyki automatycznych systemów transakcyjnych. [link do I części] Czytelnikowi radzę poszerzać wiedzę z tego zakresu szybciej, niż pojawiają się kolejne wpisy na tym blogu - jak widać nie dzieje się to zbyt często :(. Zacznijcie od jedynej (sic!) dostępnej po polsku książce na ten temat - Charles LeBeau i David Lucas "Komputerowa analiza rynków terminowych". Nie wiem, niestety, czy da się ją gdzieś jeszcze dostać, bo książka została wydana wiek temu (w 1999 roku). Z pewnością funkcjonuje jednak w formie e-book'a gdzieś w sieci.
Kilka powodów dla których warto, abyś to zrobił, przedstawiłem w pierwszej części. A teraz zastanówmy się nad kolejnymi:
3) bądź szybszy niż inni.
Rynek ucieka, jak tylko szybko może. Zanim się zastanowisz, klikniesz raz, potem drugi, trzeci i czwarty, zanim Twoja platforma przemieli zlecenie a ono samo trafi na giełdę mija kilkanaście albo i więcej sekund. To może być za wolno na rynek nawet na GPW, co dopiero mówić o FOREX'ie i najszybszych (EUR/USD) walutach! Automaty z samej swej natury są od Ciebie szybsze - co pozwala na optymalizację timingu, czyli wybór naprawdę najlepszego momentu wejścia na rynek.
4) otwierają się nowe perspektywy
Dzięki automatom możesz grać na wielu rynkach w tym samym momencie. Możesz budować rozległe strategie hedgingowe (np. dynamic delta hedging na opcjach) bez obaw, że nie zdążysz tego zrobić po jak najmniejszym koszcie. Komputer dokonuje wielu obliczeń jednocześnie, zwracając uwagę na rynki, które są w danym momencie naprawdę najsilniejsze, a nie na te tylko, które są otwarte w naszej przeglądarce...
Od razu trzeba zaznaczyć, że nie wolno przesadzać z tą podzielnością uwagi. Wciąż obowiązuje zasada: inwestuj tylko w to, na czym się znasz. Pamiętaj, że automat to maszyna, ale maszyna którą zaprojektował człowiek (Ty). Niektóre systemy będą się doskonale sprawdzały na parze EUR/USD, ale np. na rynku kawy prawdopodobnie będą przynosić wyniki znacznie gorsze. Dlatego dywersyfikuj nie tylko rynki, ale też systemy - prawdopodobnie dla każdego rynku dobrze jest używać nieco innego systemu. Pamiętaj też o niebezpieczeństwie overdiversification!
5) testuj swoje pomysły.
Załóżmy, że udało nam się wpaść na dobry pomysł - na przykład świetne wykorzystanie jednego z oscylatorów. Zaczynasz testować swoją strategię na giełdzie. Dwie pierwsze transakcje przynoszą łatwe straty, a Ty ze złością ciskasz swój pomysł w kąt. Tymczasem 4 kolejne pozycje przyniosłyby Ci świetny zysk - Ty jednak nigdy się o tym nie dowiesz...
Chyba, że wcześniej przetestowałeś swój system na danych z przeszłości. Wówczas okazałoby się, że system, owszem, czasem zawiera 3-4 stratne transakcje pod rząd, ale skumulowany wynik po 3 latach przyprawia o zawrót głowy (uwaga! to jeszcze nie świadczy o tym, że system jest naprawdę dobry, ale temu i innym problemom związanym z testowaniem przyjrzymy się w dalszych wpisach). Co prawda cecha testowania nie jest związana tylko z systemami automatycznymi, ale trudno sobie wyobrazić kogoś, kto zaczyna grać automatem, zanim nie przetestował go na danych z przeszłości. Ze "zwykłymi" strategiami jest zwykle odwrotnie.
Istnieje z pewnością jeszcze kilka(naście) powodów, dla których warto zacząć inwestować przez systemy automatyczne, ale albo wypadły mi z głowy, albo jeszcze ich nie znam. Na tym więc zakończymy ten krótki przegląd. Zresztą każdy z Was ma już z pewnością pewien pogląd na tę sprawę, a właśnie o to chodziło w tych dwóch krótkich wpisach.
pozdrowienia!
link do pierwszej części tekstu o ATS
0 komentarze:
Prześlij komentarz
Z góry dziękuję za każdy komentarz