Dlaczego powinieneś zainteresować się automatycznymi systemami transakcyjnymi? (Część I)

Ten wpis zapoczątkowuje całą serię notek poświęconych automatycznym systemom transakcyjnym. Zdaję sobie sprawę, że może to niektórym podobać się a innym nie. Dla tych drugich jest właśnie ten pierwszy wpis mający na celu przekonanie Was, że każdy poważny spekulant powinien poświęcić nieco uwagi tej tematyce.

Jeśli temat "automatów" czyli programów komputerowych, które same składają zlecenia rynkowe jest ci zupełnie obcy - to nic straconego. Gorzej, jeśli już teraz wiesz, że nigdy się nim bliżej nie zainteresujesz. W takim wypadku pozostaje Ci kilka lat aktywnego inwestowania/spekulowania, a później... staniesz się dinozaurem giełdy.

http://www.bendib.com/newones

Około 60% wszystkich transakcji na New York Stock Exchange dokonują ... automaty. W Polsce jest to wciąż margines - w pewnym stopniu dlatego, że niewiele osób interesuje się tym tematem i ma niezbędną do tego wiedzę programistyczną i tradingową. Drugą, może nawet ważniejszą przeszkodą jest przedpotopowy system WARSET, który uniemożliwia podłączenie automatu bezpośrednio do GPW*. Wkrótce WARSET odchodzi do lamusa, więc ten problem zniknie całkowicie. Już dziś można jednak bez przeszkód używać automatów choćby do gry na rynku FOREX z wykorzystaniem znanego i lubianego MetaTrader'a.

Wypadałoby jednak zacząć od początku. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie po co w ogóle używać automatu? Z kilku powodów:

1) wyłącz emocje 


Jeśli straciłeś już kiedyś prawdziwe pieniądze na giełdzie, nie muszę Ci, drogi Czytelniku przypominać, że największym wrogiem inwestora na giełdzie jest on sam i ograniczenia wynikające z ludzkiej psychiki. Ile to razy uderzaliśmy czołem o blat biurka po dokonaniu transakcji, która, z perspektywy czasu, okazała się pochopna i nieprzemyślana? Sam nieraz podejmuję idiotyczne decyzje inwestycyjne głowiąc się później, jak to możliwe... Ty też. To ludzkie emocje i ludzka psychika rządzą naszymi decyzjami. Do tego dochodzą zbiorowe zachowania, które trudno określić mianem racjonalnych.

Automat oczywiście emocji nie posiada - i w tym konkretnym przypadku - na całe szczęście. Nam pozostaje zaprojektować system który będzie miał racjonalne podłoże i uzasadnienie w teorii inwestowania i, przede wszystkim, taki, który będzie zarabiał pieniądze. Nie jest to sprawa prosta, ale chyba niczego innego się nie spodziewaliście, prawda? :)

2. oszczędzaj czas

Oszczędność czasu jest najważniejsza wtedy, kiedy zwyczajni się go nie ma :) Wychodzisz do pracy/na uczelnię - a w międzyczasie tracisz dziesiątki okazji inwestycyjnych? Zdarza się to każdemu z nas, ale nie naszemu automatowi. Co więcej - jeśli masz naprawdę dobry system, to nie musisz siedzieć przed monitorem nawet wtedy, kiedy co prawda masz chwilkę wolnego, ale jest przecież na świecie kilka (choć niewiele :) ) rzeczy przyjemniejszych niż trading...

Uwaga! Z tą oszczędnością czasu nie można przesadzać! Systemy mają to do siebie, że lubią się "zużywać"** to znaczy, że nawet najlepszy automat, który zarabia niezłe pieniądze, po pewnym czasie po prostu przestaje działać. Poza tym nie można mieć zbytniego zaufania do maszyny - jak pamiętamy, nie odczuwa ona emocji, a co za tym idzie, będzie najspokojniej w świecie przyglądać się obsunięciu kapitału rzędu kilkudziesięciu procent. Bardzo ważną sprawą jest kontrolowanie systemu. Do tego jednak dojdziemy w następnych wpisach... Tam też znajdziecie co najmniej kilka dalszych powodów, dla których warto zająć się bliżej tematem ATS (autmated trading system).

A na deser kilka linków:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=978&news_id=14917
http://www.gazetatrend.pl/artykuly/220-automatyczne-systemy-transakcyjne
http://pl.luktom.biz (przykład firmy zajmującej się tworzeniem zindywidualizowanych systemów transakcyjnych na zlecenie, to nie reklama tylko przykład! Firm tego typu w Polsce namnożyło się w ostatnim czasie - i uwaga, nie wszystkie są warte zainteresowania, choć zdarzają się pozytywne wyjątki - jak ten powyżej.)


Przeczytaj II część tekstu o ATS

______________
* Bossa uruchomiła niedawno usługę, która obchodzi te trudności i pozwala "podpiąć się" do GPW.
** będzie o tym na pewno szerzej pisane w następnych notkach z cyklu