WWSER 1.0 (20.04.2011)

WWSER czyli Wykresologia Warsaw Stock Exchange Review będzie co-ileś-tam-tygodniowym przeglądem spółek giełdowych wyszukiwanych pod pewnymi kryteriami. Na początku chciałem aby był to WWWSER, czyli Weekly WWSER, ale sami wiecie jak to jest :)

Będzie to nowy dział na blogu, aktualizowany kiedy będę miał czas. Od razu zaznaczam, że wskazanie takich a nie innych spółek nie jest rekomendacją do ich kupna/sprzedaży. Każde z Was inwestuje na własne: odpowiedzialność i ryzyko. Mam zamiar w ten sposób jedynie mobilizować samego siebie do pracy nad systemem transakcyjnym opartym na grze przeciwko trendowi. Jeśli ktoś chce z tego korzystać - proszę bardzo, ale na zasadach wytłuszczonych dwa zdania wyżej.

System opiera się na bardzo prostym wykorzystaniu odchylenia standardowego, podobnym do większości oscylatorów. Mianowicie daje on sygnał kupna/sprzedaży (przeciwny do trendu krótkoterminowego) w momencie przecięcia "wolniejszego" st_dev (o większej ilości okresów bazowych) przez "szybszy" st_dev od dołu. Zauważyłem, że może być to dobry system wykrywający dna lokalnych, krótkoterminowych korekt.  Służyłby więc do gry przeciwko krótkoterminowemu trendowi, spekulacji w horyzoncie kilkusesyjnym. Najlepiej dokonywać transakcji zgodnie z trendem wyższego rzędu.

Najważniejsze, zdefiniowane problemy:
1) optymalizacja okresów szybkiego i wolnego st_dev
2) filtrowanie szumów
3) gra przeciwko trendowi, który okaże się silny

W najbliższych tygodniach będę pracował nad eliminacją lub złagodzeniem tych problemów. Pierwszym pomysłem jest ograniczenie zainteresowania do tych tylko walorów, dla których wskaźnik ADX jest mniejszy od 20. Ma to wyeliminować silne trendy, przeciwko którym grać może być niebezpiecznie.

Tak powstał system WWSER 1.0 oto spółki wyselekcjonowane przeze mnie na podstawie następujących kryteriów:

st_dev(10)>st_dev(30) and ADX<20

Spośród wszystkich spółek GPW (notowania ciągłe) system wyselekcjonował następujące:

AGORA, BAKALLAND, BSCDRUK, DOM DEVELOPMENT, ELEKTROTIM, INPRO, INTAKUS, MERCOR, MIT, NEWWORLDR., PERMEDIA, RADPOL, VINDEXUS

Kilka z nich od razu można odrzucić, bo system kazałby sprzedawać, a spółek tych krótko sprzedać się nie da. Kilka odpada z powodu zbyt niskiej płynności. Następne odpadają po bliższym przyjrzeniu się wykresom (nie jest to, przynajmniej w tej fazie testów, system automatyczny), przy innych przecięcie st_dev jest słabo zaznaczone. Z tych spółek wybrałem BAKALLAND i NEWWORLDR i złożyłem na nie dziś zlecenia kupna.

P.S.
Używam danych ściągniętych z bossa.pl (zawartość bazy)